PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPOL с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с SMIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 12.07%/yr vs 9.17%/yr for SMIN. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции SMIN по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.17% соответственно.

EPOL

1 день
-0.88%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
14.95%
С начала года
25.05%
1 год
43.08%
3 года*
35.09%
5 лет*
19.13%
10 лет*
12.07%
Всё время*
6.56%

SMIN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
5.07%
С начала года
2.50%
1 год
0.80%
3 года*
8.83%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.17%
Всё время*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPOL

iShares MSCI Poland ETF
$24.50M$17.08M$17.06M

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF
$9.44M$9.06M$10.66M

Сравнение доходности по годам EPOL и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		25.05%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.50%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between EPOL and SMIN is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.39

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.41

The correlation between EPOL and SMIN shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPOL и SMIN

Секторы
EPOL
SMIN

Финансовые услуги

45.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
14.5%

Энергетика

13.2%
1.0%

Сырьевые материалы

7.1%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
1.5%

Коммунальные услуги

4.5%
2.6%

Промышленность

1.8%
21.7%

Технологии

1.7%
8.5%

Здравоохранение

0.7%
15.0%

Недвижимость

-

3.4%

Финансовые услуги

EPOL
45.7%
SMIN
17.0%

Потребительский циклический сектор

EPOL
14.0%
SMIN
14.5%

Энергетика

EPOL
13.2%
SMIN
1.0%

Сырьевые материалы

EPOL
7.1%
SMIN
11.0%

Потребительский защитный сектор

EPOL
6.0%
SMIN
4.0%

Коммуникационные услуги

EPOL
5.4%
SMIN
1.5%

Коммунальные услуги

EPOL
4.5%
SMIN
2.6%

Промышленность

EPOL
1.8%
SMIN
21.7%

Технологии

EPOL
1.7%
SMIN
8.5%

Здравоохранение

EPOL
0.7%
SMIN
15.0%

Недвижимость

EPOL

-

SMIN
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

EPOL vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPOL c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPOLSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.04

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.20

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.04

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

0.09

+10.51

EPOL vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPOL и SMIN

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-60.50%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-21.99%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-27.58%

+8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-27.58%

-26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-60.50%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-10.36%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-14.60%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

8.75%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и SMIN

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.84%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

15.45%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

19.14%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

19.01%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

22.84%

+4.57%

Сравнение комиссий EPOL и SMIN

EPOL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и SMIN

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SMIN в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.37%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		1.96%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and SMIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (5.41%) compared to SMIN (4.84%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, EPOL leads with 12.07% vs 9.17% for SMIN. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 12.07% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

EPOL has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.96% for SMIN.

EPOL is categorized as Europe Equities, while SMIN is India Equities. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.74% for SMIN.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор