PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.44%
5.31%
EPOL
SMIN

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: -0.12% против 9.99% соответственно.


EPOL

С начала года

-4.67%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-16.44%

1 год

0.77%

5 лет (среднегодовая)

2.44%

10 лет (среднегодовая)

-0.12%

SMIN

С начала года

14.59%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.31%

1 год

21.43%

5 лет (среднегодовая)

18.81%

10 лет (среднегодовая)

9.99%

Основные характеристики


EPOLSMIN
Коэф-т Шарпа0.121.20
Коэф-т Сортино0.341.53
Коэф-т Омега1.041.23
Коэф-т Кальмара0.112.04
Коэф-т Мартина0.466.68
Индекс Язвы6.33%3.22%
Дневная вол-ть24.21%18.00%
Макс. просадка-63.72%-60.50%
Текущая просадка-23.48%-8.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и SMIN

EPOL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EPOL и SMIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.121.20
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.341.53
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.041.23
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.132.04
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.466.68
EPOL
SMIN

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
1.20
EPOL
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и SMIN

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SMIN в 0.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.11%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.31%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и SMIN

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.59%
-8.05%
EPOL
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и SMIN

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77%
5.69%
EPOL
SMIN