Сравнение EPOL с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
EPOL и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -13.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPOL имеют среднегодовую доходность 9.04%, а акции SMIN немного отстают с 9.02%.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и SMIN
EPOL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
EPOL vs. SMIN — Ранг доходности на риск
EPOL
SMIN
Сравнение EPOL c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.47 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | -0.55 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.37 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -0.98 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.47 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и SMIN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и SMIN
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SMIN в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и SMIN
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -60.50% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -24.54% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -27.58% | -26.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -60.50% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -24.05% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -14.59% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 9.16% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и SMIN
iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.91% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 13.79% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 19.65% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 18.87% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 22.77% | +4.90% |