PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EPOLSMIN
Дох-ть с нач. г.1.13%18.03%
Дох-ть за 1 год15.50%30.29%
Дох-ть за 3 года1.22%10.42%
Дох-ть за 5 лет2.66%19.18%
Дох-ть за 10 лет0.53%10.51%
Коэф-т Шарпа0.711.79
Коэф-т Сортино1.152.17
Коэф-т Омега1.141.34
Коэф-т Кальмара0.563.01
Коэф-т Мартина3.0411.17
Индекс Язвы5.70%2.84%
Дневная вол-ть24.48%17.76%
Макс. просадка-63.72%-60.50%
Текущая просадка-18.83%-5.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EPOL и SMIN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и SMIN

С начала года, EPOL показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции EPOL уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 0.53% против 10.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
10.17%
EPOL
SMIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и SMIN

EPOL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPOL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.04
SMIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 11.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.17

Сравнение коэффициента Шарпа EPOL и SMIN

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71
1.79
EPOL
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и SMIN

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности SMIN в 0.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
4.82%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%3.44%3.28%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.30%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и SMIN

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-5.29%
EPOL
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и SMIN

Текущая волатильность для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) составляет 5.97%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что EPOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.97%
6.29%
EPOL
SMIN