PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPOL имеют среднегодовую доходность 11.45%, а акции DBO немного отстают с 11.37%.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between EPOL and DBO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.24

The correlation between EPOL and DBO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPOL и DBO

Секторы
EPOL
DBO

Финансовые услуги

45.6%
116.0%

Энергетика

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Коммунальные услуги

5.1%

-

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.7%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
DBO
116.0%

Энергетика

EPOL
14.6%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
DBO

-

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
DBO

-

Технологии

EPOL
1.9%
DBO

-

Промышленность

EPOL
1.7%
DBO

-

Здравоохранение

EPOL
0.3%
DBO

-

Недвижимость

EPOL

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

EPOL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.34

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.94

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.44

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

9.02

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EPOL и DBO

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-90.18%

+26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-18.19%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-28.20%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-37.68%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-61.69%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-51.38%

+49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-62.25%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

8.92%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и DBO

Текущая волатильность для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) составляет 7.84%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EPOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

12.61%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

28.20%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

34.46%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

32.29%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

31.78%

-4.13%

Сравнение комиссий EPOL и DBO

EPOL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и DBO

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and DBO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to EPOL (7.84%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 11.37% for DBO. On fees, EPOL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, EPOL has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPOL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.90% for DBO.

EPOL is categorized as Europe Equities, while DBO is Oil & Gas. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор