Сравнение EPLCX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EPLCX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPLCX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EPLCX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции EPLCX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.76% соответственно.
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPLCX и TWEIX
EPLCX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
EPLCX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
EPLCX
TWEIX
Сравнение EPLCX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPLCX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.91 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPLCX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EPLCX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPLCX и TWEIX
Дивидендная доходность EPLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок EPLCX и TWEIX
Максимальная просадка EPLCX за все время составила -35.85%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPLCX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPLCX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.85% | -39.30% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -8.86% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.12% | -13.69% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.85% | -32.82% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.90% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -4.17% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.35% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPLCX и TWEIX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что EPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPLCX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.04% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.12% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 11.60% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.71% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 13.35% | +2.29% |