Сравнение EPIVX с NEM
EPIVX (EuroPac International Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while NEM (Newmont Goldcorp Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EPIVX returned 9.19%/yr vs 14.53%/yr for NEM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции EPIVX уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: 9.19% против 14.53% соответственно.
EPIVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 9.19%
NEM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 20.40%
- 1 год
- 96.26%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам EPIVX и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.82% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 8.10% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between EPIVX and NEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.58 |
Over the past year, EPIVX and NEM have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIVX vs. NEM — Ранг доходности на риск
EPIVX
NEM
Сравнение EPIVX c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.55 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 9.72 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и NEM
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIVX | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -81.30% | +35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -27.25% | +13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -36.57% | +22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -62.40% | +40.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -62.40% | +31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -18.20% | +9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -41.39% | +28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 9.94% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и NEM
Текущая волатильность для EuroPac International Value Fund (EPIVX) составляет 4.22%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIVX | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 13.05% | -8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 36.01% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 46.26% | -29.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 37.67% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 35.50% | -20.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и NEM
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности NEM в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 7.36% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.95% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
EPIVX and NEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (13.05%) compared to EPIVX (4.22%). In terms of maximum drawdown, EPIVX dropped -46.27% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPIVX и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор