График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EuroPac International Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EuroPac International Value Fund (EPIVX) показал доход в -1.49% с начала года и 28.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPIVX составила 9.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
EuroPac International Value Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPIVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | 6.07% | -11.64% | -1.49% | |||||||||
| 2025 | 6.31% | 2.28% | 3.78% | 3.20% | 1.17% | 3.15% | 0.08% | 7.33% | 5.16% | -4.15% | 8.72% | 2.85% | 47.14% |
| 2024 | -4.11% | -0.42% | 5.21% | 0.10% | 3.61% | -1.91% | 6.64% | 5.30% | 1.17% | -3.77% | -1.00% | -5.01% | 5.08% |
| 2023 | 5.81% | -4.47% | 5.36% | 2.54% | -5.25% | 3.75% | 2.54% | -2.97% | -4.00% | -1.92% | 5.88% | 3.13% | 9.80% |
| 2022 | 1.91% | 2.40% | 3.82% | -3.05% | 1.42% | -8.74% | -0.11% | -3.31% | -5.81% | 3.89% | 9.37% | -0.03% | 0.47% |
| 2021 | -1.35% | -0.80% | 4.86% | 3.40% | 6.36% | -4.17% | -0.52% | -0.84% | -3.18% | 2.20% | -4.08% | 5.78% | 7.11% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Value Fund: годовая альфа составляет -1.41%, бета — 0.59, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 08.04.2010.
- Этот фонд участвовал в 84.81% снижения S&P 500 Index, но только в 60.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.59 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.41%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 60.93%
- Участие в снижении
- 84.81%
Комиссия
Комиссия EPIVX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPIVX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.90 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.39 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.40 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 6.61 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EPIVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.02 | $0.19 | $0.22 | $0.14 | $0.15 | $0.08 | $0.20 | $0.11 | $0.12 | $0.05 | $0.14 |
Дивидендный доход | 6.96% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EuroPac International Value Fund показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1298 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Value Fund составляет 11.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.27% | 24 июл. 2014 г. | 376 | 20 янв. 2016 г. | 1298 | 17 мар. 2021 г. | 1674 |
| -26.36% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 691 | 3 июл. 2014 г. | 799 |
| -21.75% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 153 | 5 мая 2023 г. | 262 |
| -14.69% | 15 апр. 2010 г. | 30 | 26 мая 2010 г. | 84 | 24 сент. 2010 г. | 114 |
| -13.92% | 29 янв. 2026 г. | 36 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...