- ISIN
- US4614187668
- CUSIP
- 461418766
- Дата выпуска
- 6 апр. 2010 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPIVX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции EPIVX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,639.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac International Value Fund (EPIVX) показал доход в 1.82% с начала года и 25.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPIVX составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
EuroPac International Value Fund
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 9.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EPIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPIVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | 6.07% | -8.42% | -0.28% | 1.12% | -1.11% | 1.82% | ||||||
| 2025 | 6.31% | 2.28% | 3.78% | 3.20% | 1.17% | 3.15% | 0.08% | 7.33% | 5.16% | -4.15% | 8.72% | 2.85% | 47.14% |
| 2024 | -4.11% | -0.42% | 5.21% | 0.10% | 3.61% | -1.91% | 6.64% | 5.30% | 1.17% | -3.77% | -1.00% | -5.01% | 5.08% |
| 2023 | 5.81% | -4.47% | 5.36% | 2.54% | -5.25% | 3.75% | 2.54% | -2.97% | -4.00% | -1.92% | 5.88% | 3.13% | 9.80% |
| 2022 | 1.91% | 2.40% | 3.82% | -3.05% | 1.42% | -8.74% | -0.11% | -3.31% | -5.81% | 3.89% | 9.37% | -0.03% | 0.47% |
| 2021 | -1.35% | -0.80% | 4.86% | 3.40% | 6.36% | -4.17% | -0.52% | -0.84% | -3.18% | 2.20% | -4.08% | 5.78% | 7.11% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Value Fund has an annualized alpha of -1.87%, beta of 0.59, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2010.
- This fund participated in 84.31% of S&P 500 Index downside but only 58.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.87%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 58.29%
- Участие в снижении
- 84.31%
Комиссия
Комиссия EPIVX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPIVX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EPIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 13.52 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.02 | $0.19 | $0.22 | $0.14 | $0.15 | $0.08 | $0.20 | $0.11 | $0.12 | $0.05 | $0.14 |
Дивидендный доход | 7.36% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac International Value Fund показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1298 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Value Fund составляет 8.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.27%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 5y 1mo | 6y 7moиюль 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 2y 9mo | 3y 2moмай 2011 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.75%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 7mo 11d | 1y 14dапр. 2022 г. - май 2023 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -14.69%май 2010 г. | 1mo 11d | 4mo 1d | 5mo 12dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.92%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EPIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -56.78% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.10% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -18.90% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -25.43% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -33.92% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -0.74% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -10.72% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.97% | +2.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPIVX
Добавьте EuroPac International Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPIVX