- ISIN
- US4614187668
- CUSIP
- 461418766
- Дата выпуска
- 6 апр. 2010 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EPIVX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) снизился на 3.0% с начала года. Текущая цена акции EPIVX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EPIVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,627.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EuroPac International Value Fund (EPIVX) показал доход в -2.96% с начала года и 18.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EPIVX составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
EuroPac International Value Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 8.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EPIVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EPIVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | 6.07% | -8.42% | -0.28% | 1.12% | -5.75% | -2.96% | ||||||
| 2025 | 6.31% | 2.28% | 3.78% | 3.20% | 1.17% | 3.15% | 0.08% | 7.33% | 5.16% | -4.15% | 8.72% | 2.85% | 47.14% |
| 2024 | -4.11% | -0.42% | 5.21% | 0.10% | 3.61% | -1.91% | 6.64% | 5.30% | 1.17% | -3.77% | -1.00% | -5.01% | 5.08% |
| 2023 | 5.81% | -4.47% | 5.36% | 2.54% | -5.25% | 3.75% | 2.54% | -2.97% | -4.00% | -1.92% | 5.88% | 3.13% | 9.80% |
| 2022 | 1.91% | 2.40% | 3.82% | -3.05% | 1.42% | -8.74% | -0.11% | -3.31% | -5.81% | 3.89% | 9.37% | -0.03% | 0.47% |
| 2021 | -1.35% | -0.80% | 4.86% | 3.40% | 6.36% | -4.17% | -0.52% | -0.84% | -3.18% | 2.20% | -4.08% | 5.78% | 7.11% |
Метрики бенчмарка
EuroPac International Value Fund has an annualized alpha of -2.08%, beta of 0.59, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2010.
- This fund participated in 86.94% of S&P 500 Index downside but only 59.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.08%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 59.31%
- Участие в снижении
- 86.94%
Комиссия
Комиссия EPIVX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EPIVX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.46 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 10.92 | -7.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EuroPac International Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.02 | $0.19 | $0.22 | $0.14 | $0.15 | $0.08 | $0.20 | $0.11 | $0.12 | $0.05 | $0.14 |
Дивидендный доход | 7.72% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EuroPac International Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EuroPac International Value Fund показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1298 торговых сессий.
Текущая просадка EuroPac International Value Fund составляет 13.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.27%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 5y 1mo | 6y 7moиюль 2014 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 2y 9mo | 3y 2moмай 2011 г. - июль 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.75%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 7mo 11d | 1y 14dапр. 2022 г. - май 2023 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -14.69%май 2010 г. | 1mo 11d | 4mo 1d | 5mo 12dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.92%март 2026 г. | 1mo 20d | — | 4mo 26dянв. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| EPIVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -56.78% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.10% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | -18.90% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -25.43% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -33.92% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -3.21% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | -10.71% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.04% | +3.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EPIVX
Добавьте EuroPac International Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EPIVX