Сравнение EPIVX с EPIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. EPIBX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 14 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и EPIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и EPIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | -1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | -2.24% | 12.90% | -3.30% | 9.94% | -7.34% | -4.60% | 7.45% | 5.13% | -3.63% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у EPIBX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции EPIVX превзошли акции EPIBX по среднегодовой доходности: 9.62% против 1.81% соответственно.
EPIVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 9.62%
EPIBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и EPIBX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EPIBX в 1.15%.
Доходность на риск
EPIVX vs. EPIBX — Ранг доходности на риск
EPIVX
EPIBX
Сравнение EPIVX c EPIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EuroPac International Bond Fund (EPIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | EPIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.24 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.74 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.19 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 5.02 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.24 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.26 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.09 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и EPIBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и EPIBX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности EPIBX в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.96% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
EPIBX EuroPac International Bond Fund | 3.33% | 3.25% | 2.92% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.00% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и EPIBX
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки EPIBX в -24.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и EPIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -24.65% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -5.01% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -16.68% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -17.41% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.01% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -10.30% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.19% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и EPIBX
EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с EuroPac International Bond Fund (EPIBX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | EPIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 2.26% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 3.29% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 4.84% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 5.64% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 5.69% | +9.66% |