PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с EACPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIVX с EACPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPIVX (EuroPac International Value Fund) and EACPX (Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund) are both mutual funds - EPIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while EACPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EPIVX returned 8.98%/yr vs 13.93%/yr for EACPX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EPIVX charges 1.75%/yr vs 1.25%/yr for EACPX.

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и EACPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у EACPX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции EPIVX уступали акциям EACPX по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.93% соответственно.

EPIVX

1 день
-1.89%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.09%
1 год
22.32%
3 года*
17.02%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.98%

EACPX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.25%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.62%
1 год
14.48%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.23%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIVX и EACPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		-0.11%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		3.76%9.13%21.92%41.77%-29.56%18.48%33.61%31.91%-0.04%25.78%

Correlation

The correlation between EPIVX and EACPX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.48

The correlation between EPIVX and EACPX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBXEPIVX с EPASX
Часто сравнивают с EACPX:
EACPX с EAEAXEACPX с EAAS.LEACPX с SPYEACPX с TVRIXEACPX с MRFOXEACPX с PROVXEACPX с BPTRX

Доходность на риск

EPIVX vs. EACPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EACPX
Ранг доходности на риск EACPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EACPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EACPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EACPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EACPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EACPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c EACPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXEACPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.07

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.54

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.92

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

3.21

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. EACPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EACPX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и EACPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXEACPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.07

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и EACPX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что меньше максимальной просадки EACPX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и EACPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVXEACPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-63.39%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-16.26%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-20.77%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-33.70%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-33.70%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-2.01%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-12.76%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.68%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и EACPX

EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund (EACPX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EACPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVXEACPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.48%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

10.80%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.07%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

20.46%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

21.01%

-5.67%

Сравнение комиссий EPIVX и EACPX

EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EACPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и EACPX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности EACPX в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EACPX
Eaton Vance Tax Managed Multi Cap Growth Fund		8.01%8.31%4.43%0.00%0.00%3.17%3.14%2.22%2.39%0.24%0.00%0.00%
EPIVX
EuroPac International Value Fund		7.50%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EPIVX and EACPX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPIVX has higher volatility (4.61%) compared to EACPX (3.48%). In terms of maximum drawdown, EPIVX dropped -46.27% vs EACPX's -63.39%.

EPIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIVX и EACPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор