Сравнение EPIVX с FIVFX
EPIVX (EuroPac International Value Fund) and FIVFX (Fidelity International Capital Appreciation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPIVX charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for FIVFX.
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и FIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPIVX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 8.64%
FIVFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPIVX и FIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | -2.96% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.00% | 19.54% | 8.05% | 27.58% | -26.48% | 12.14% | 22.32% | 33.05% | -12.87% | 35.81% |
Correlation
The correlation between EPIVX and FIVFX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г. | 0.64 |
The correlation between EPIVX and FIVFX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPIVX vs. FIVFX — Ранг доходности на риск
EPIVX
FIVFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPIVX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPIVX | FIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и FIVFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPIVX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и FIVFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPIVX | FIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | — | — |
Сравнение комиссий EPIVX и FIVFX
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и FIVFX
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, тогда как FIVFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 7.72% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 10.67% | 10.67% | 4.19% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.00% | 2.99% | 0.68% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
EPIVX and FIVFX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPIVX и FIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор