Сравнение EPIVX с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
EPIVX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EPIVX и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPIVX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 1.49% | 47.14% | 5.08% | 9.80% | 0.47% | 7.11% | 18.37% | 18.24% | -14.48% | 15.09% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EPIVX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPIVX имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции VYMI немного впереди с 10.30%.
EPIVX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 9.95%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPIVX и VYMI
EPIVX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
EPIVX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
EPIVX
VYMI
Сравнение EPIVX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPIVX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.13 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.82 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.09 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 12.68 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPIVX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EPIVX и VYMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPIVX и VYMI
Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIVX EuroPac International Value Fund | 6.75% | 7.23% | 1.84% | 2.22% | 1.52% | 1.61% | 0.88% | 2.63% | 1.61% | 1.57% | 0.69% | 2.31% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPIVX и VYMI
Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPIVX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.27% | -40.00% | -6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -11.08% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -24.05% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.29% | -40.00% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -5.77% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -6.39% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.70% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPIVX и VYMI
EuroPac International Value Fund (EPIVX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPIVX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.40% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 9.90% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 15.90% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 14.75% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.89% | -1.51% |