PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPIVX с EPASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPIVX с EPASX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPIVX (EuroPac International Value Fund) and EPASX (EP Emerging Markets Small Companies Fund) are both mutual funds - EPIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management, while EPASX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPIVX returned 9.19%/yr vs 6.07%/yr for EPASX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPIVX и EPASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPIVX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у EPASX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции EPIVX превзошли акции EPASX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.07% соответственно.

EPIVX

1 день
-0.56%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.82%
6 месяцев
5.81%
1 год
25.60%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.38%
10 лет*
9.19%

EPASX

1 день
0.48%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.45%
1 год
23.55%
3 года*
10.98%
5 лет*
0.32%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPIVX и EPASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPIVX
EuroPac International Value Fund		1.82%47.14%5.08%9.80%0.47%7.11%18.37%18.24%-14.48%15.09%
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		7.59%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%

Correlation

The correlation between EPIVX and EPASX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.53

The correlation between EPIVX and EPASX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Value Fund

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с EPIVX:
EPIVX с EPDIXEPIVX с EACPXEPIVX с VYMIEPIVX с NEMEPIVX с GOLDEPIVX с FIVFXEPIVX с EPIBX
Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIBXEPASX с BADEXEPASX с EPDPXEPASX с BEMIX

Доходность на риск

EPIVX vs. EPASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPIVX
Ранг доходности на риск EPIVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPIVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPIVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPIVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPIVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPIVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPIVX c EPASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Value Fund (EPIVX) и EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVXEPASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.82

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.51

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.28

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.49

7.50

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPIVX vs. EPASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPIVX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPASX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPIVX и EPASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVXEPASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EPIVX и EPASX

Максимальная просадка EPIVX за все время составила -46.27%, что больше максимальной просадки EPASX в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPIVX и EPASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVXEPASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.27%

-41.54%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.32%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-17.18%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-40.01%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-41.54%

+10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.73%

-3.25%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-15.65%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

3.13%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EPIVX и EPASX

Текущая волатильность для EuroPac International Value Fund (EPIVX) составляет 4.22%, в то время как у EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что EPIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVXEPASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.47%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

10.66%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.97%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.61%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.20%

+0.13%

Сравнение комиссий EPIVX и EPASX

И EPIVX, и EPASX имеют комиссию равную 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPIVX и EPASX

Дивидендная доходность EPIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности EPASX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.81%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
EPIVX
EuroPac International Value Fund		7.36%7.23%1.84%2.22%1.52%1.61%0.88%2.63%1.61%1.57%0.69%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EPIVX and EPASX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPASX has higher volatility (4.47%) compared to EPIVX (4.22%). In terms of maximum drawdown, EPIVX dropped -46.27% vs EPASX's -41.54%.

EPASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPIVX и EPASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор