Сравнение EPI с YCS
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.68%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EPI и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 9.68% против 13.62% соответственно.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам EPI и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between EPI and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.09 |
The correlation between EPI and YCS shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. YCS — Ранг доходности на риск
EPI
YCS
Сравнение EPI c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.78 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 11.93 | -12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и YCS
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -49.56% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -8.30% | -8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -23.05% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -27.32% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -27.32% | -22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -0.14% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -19.87% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 2.65% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и YCS
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.25% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 12.19% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 16.93% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 21.10% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 18.82% | +1.48% |
Сравнение комиссий EPI и YCS
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и YCS
Ни EPI, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (4.49%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 9.68% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
EPI and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while YCS is Leveraged Currency. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор