PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с XLU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.31%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности EPI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции XLU немного отстают с 9.20%.

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%

XLU

1 день
1.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
5.04%
6 месяцев
5.48%
1 год
12.50%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.41%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.04%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between EPI and XLU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.32

The correlation between EPI and XLU shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и XLU

Секторы
EPI
XLU

Финансовые услуги

23.2%

-

Энергетика

16.4%

-

Сырьевые материалы

14.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Технологии

8.3%

-

Коммунальные услуги

8.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
XLU

-

Энергетика

EPI
16.4%
XLU

-

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
XLU

-

Промышленность

EPI
9.9%
XLU

-

Технологии

EPI
8.3%
XLU

-

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
XLU
100.0%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
XLU

-

Здравоохранение

EPI
5.8%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
XLU

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
XLU

-

Недвижимость

EPI
0.9%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EPI vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
0.81

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.18

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.15

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.30

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

2.80

-4.24

EPI vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и XLU

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-51.98%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-9.18%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-17.26%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-25.26%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-36.07%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-6.05%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-10.22%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

4.25%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и XLU

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.09%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.59%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

11.68%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

14.66%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

17.34%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

19.27%

+1.08%

Сравнение комиссий EPI и XLU

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и XLU

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EPI and XLU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.59%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs 9.20% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

XLU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while XLU is Utilities Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор