Сравнение EPI с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EPI и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 8.11% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 8.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции VPL немного впереди с 9.19%.
EPI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.11%
VPL
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и VPL
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EPI vs. VPL — Ранг доходности на риск
EPI
VPL
Сравнение EPI c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.95 | -2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 2.58 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.91 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 11.94 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.95 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EPI и VPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и VPL
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.28% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и VPL
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -55.49% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -13.33% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -31.09% | +9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -33.90% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -10.28% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -11.71% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.25% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и VPL
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 7.00%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 10.59% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 14.73% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 20.49% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.81% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.10% | +3.28% |