PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с VFLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, EPI returned -11.22% vs 35.01% for VFLO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности EPI и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 17.47%.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

VFLO

1 день
0.22%
1 месяц
5.80%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и VFLO

2026 (YTD)202520242023
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%19.09%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.47%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between EPI and VFLO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EPI и VFLO

Секторы
EPI
VFLO

Финансовые услуги

23.4%
0.0%

Энергетика

17.3%
12.2%

Сырьевые материалы

13.5%
4.3%

Промышленность

9.7%
3.4%

Коммунальные услуги

8.4%
1.7%

Технологии

8.3%
38.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
17.2%

Здравоохранение

5.5%
17.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.7%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

EPI
23.4%
VFLO
0.0%

Энергетика

EPI
17.3%
VFLO
12.2%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
VFLO
4.3%

Промышленность

EPI
9.7%
VFLO
3.4%

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
VFLO
1.7%

Технологии

EPI
8.3%
VFLO
38.4%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
VFLO
17.2%

Здравоохранение

EPI
5.5%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
VFLO
4.7%

Недвижимость

EPI
0.9%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

EPI vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.30

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
3.29

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

7.06

-7.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

20.90

-22.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.30

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.56

-1.43

Просадки

Сравнение просадок EPI и VFLO

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-17.79%

-48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-4.98%

-11.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-4.21%

-14.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-2.42%

-16.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

1.68%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и VFLO

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.88%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.90%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

11.45%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

15.30%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.00%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.00%

+4.36%

Сравнение комиссий EPI и VFLO

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и VFLO

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.21%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and VFLO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.90%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 35.01% vs -11.22% for EPI. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 35.01% return vs -11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

VFLO has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор