PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с TPYP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.04%/yr vs 11.92%/yr for TPYP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности EPI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.92% соответственно.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

TPYP

1 день
-0.85%
1 месяц
1.33%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.67%
1 год
22.52%
3 года*
24.71%
5 лет*
17.51%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.22%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between EPI and TPYP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.33

The correlation between EPI and TPYP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и TPYP

Секторы
EPI
TPYP

Финансовые услуги

23.4%
2.4%

Энергетика

17.3%
68.8%

Сырьевые материалы

13.5%
0.1%

Промышленность

9.7%

-

Коммунальные услуги

8.4%
22.0%

Технологии

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
TPYP
2.4%

Энергетика

EPI
17.3%
TPYP
68.8%

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
TPYP
0.1%

Промышленность

EPI
9.7%
TPYP

-

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
TPYP
22.0%

Технологии

EPI
8.3%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
TPYP

-

Здравоохранение

EPI
5.5%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
TPYP

-

Недвижимость

EPI
0.9%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

EPI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPITPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.72

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.41

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.31

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

8.76

-10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPITPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.72

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.43

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EPI и TPYP

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-51.91%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-6.84%

-10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-13.17%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-17.96%

-3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-51.91%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-5.15%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-7.88%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.58%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и TPYP

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.88%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.36%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

10.24%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

13.15%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.46%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

21.94%

-1.58%

Сравнение комиссий EPI и TPYP

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и TPYP

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

EPI and TPYP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.36%) compared to EPI (4.88%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.92% vs 9.04% for EPI. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.92% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while TPYP is Energy Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Tortoise. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор