PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с SH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and SH (ProShares Short S&P500) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.31%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. EPI charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности EPI и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 9.31% против -12.83% соответственно.

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between EPI and SH is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

-0.59

The correlation between EPI and SH shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и SH

Секторы
EPI
SH

Финансовые услуги

23.2%
75.1%

Энергетика

16.4%

-

Сырьевые материалы

14.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Технологии

8.3%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
SH
75.1%

Энергетика

EPI
16.4%
SH

-

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
SH

-

Промышленность

EPI
9.9%
SH

-

Технологии

EPI
8.3%
SH

-

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
SH

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
SH

-

Здравоохранение

EPI
5.8%
SH

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
SH

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
SH

-

Недвижимость

EPI
0.9%
SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

EPI vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPISHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.22

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
-1.75

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.81

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.82

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.47

+0.03

EPI vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и SH

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPISHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-94.66%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-18.16%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-38.82%

+16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-44.53%

+22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-76.12%

+25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-94.53%

+77.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-67.75%

+49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

10.13%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и SH

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.09%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPISHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.33%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

9.59%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.28%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.91%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.04%

+2.31%

Сравнение комиссий EPI и SH

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и SH

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and SH have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs -12.83% for SH. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while SH is Inverse Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.90% for SH.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор