PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с ROAM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.68%/yr vs 9.33%/yr for ROAM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности EPI и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 24.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции ROAM немного отстают с 9.33%.

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%

ROAM

1 день
-3.55%
1 месяц
3.25%
С начала года
24.58%
6 месяцев
25.40%
1 год
44.77%
3 года*
25.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		24.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%

Correlation

The correlation between EPI and ROAM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.60

The correlation between EPI and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPI и ROAM

Секторы
EPI
ROAM

Финансовые услуги

23.2%
19.9%

Энергетика

16.4%
4.8%

Сырьевые материалы

14.2%
3.8%

Промышленность

9.9%
5.6%

Технологии

8.3%
40.0%

Коммунальные услуги

8.3%
2.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.4%

Здравоохранение

5.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.0%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
ROAM
19.9%

Энергетика

EPI
16.4%
ROAM
4.8%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
ROAM
3.8%

Промышленность

EPI
9.9%
ROAM
5.6%

Технологии

EPI
8.3%
ROAM
40.0%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
ROAM
2.2%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
ROAM
7.4%

Здравоохранение

EPI
5.8%
ROAM
3.1%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
ROAM
4.7%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
ROAM
6.0%

Недвижимость

EPI
0.9%
ROAM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

EPI vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
2.70

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.41

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.50

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

4.54

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

16.16

-17.20

EPI vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и ROAM

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-45.47%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-9.92%

-6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-16.79%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-27.07%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-45.47%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-3.55%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-11.09%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.78%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и ROAM

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.49%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

9.09%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

14.83%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

16.66%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.60%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.95%

+2.35%

Сравнение комиссий EPI и ROAM

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и ROAM

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.55%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

EPI and ROAM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (9.09%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs ROAM's -45.47%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.68% vs 9.33% for ROAM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.68% return vs 9.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

ROAM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Hartford. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор