PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с PSQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.31%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. EPI charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности EPI и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -9.12%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 9.31% против -19.15% соответственно.

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%

PSQ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-14.04%
1 год
-24.40%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-13.78%
10 лет*
-19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
PSQ
ProShares Short QQQ		-14.02%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between EPI and PSQ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

-0.52

The correlation between EPI and PSQ shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и PSQ

Секторы
EPI
PSQ

Финансовые услуги

23.2%
84.5%

Энергетика

16.4%

-

Сырьевые материалы

14.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Технологии

8.3%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
PSQ
84.5%

Энергетика

EPI
16.4%
PSQ

-

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
PSQ

-

Промышленность

EPI
9.9%
PSQ

-

Технологии

EPI
8.3%
PSQ

-

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
PSQ

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
PSQ

-

Здравоохранение

EPI
5.8%
PSQ

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
PSQ

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
PSQ

-

Недвижимость

EPI
0.9%
PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

EPI vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.36

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
-2.04

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.78

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.87

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.81

+0.37

EPI vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и PSQ

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-98.26%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-26.86%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-49.65%

+27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-60.91%

+39.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-88.98%

+38.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-98.20%

+81.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-73.99%

+55.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

12.96%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и PSQ

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.09%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

7.39%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

13.75%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.23%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

22.59%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

22.34%

-1.99%

Сравнение комиссий EPI и PSQ

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и PSQ

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.09%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and PSQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.39%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs -19.15% for PSQ. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs -19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while PSQ is Inverse Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.95% for PSQ.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор