Сравнение EPI с IND
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EPI charges 0.84%/yr vs 0.19%/yr for IND.
Доходность
Сравнение доходности EPI и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у IND с доходностью -8.33%.
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 0.83% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between EPI and IND is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. IND — Ранг доходности на риск
EPI
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPI c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и IND
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -18.75% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -9.52% | -7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -7.89% | -10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 19.11% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.11% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.11% | +1.15% |
Сравнение комиссий EPI и IND
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IND в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и IND
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and IND have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for EPI.
EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Xtrackers. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.19% for IND.
Подберите оптимальное распределение для EPI и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор