PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с GREK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.67%/yr vs 16.49%/yr for GREK. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности EPI и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 8.67% против 16.49% соответственно.

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%

GREK

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
9.31%
С начала года
15.83%
1 год
28.21%
3 года*
29.47%
5 лет*
27.17%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.83%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between EPI and GREK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.38

Сравнение распределения секторов EPI и GREK

Секторы
EPI
GREK

Финансовые услуги

23.2%
48.3%

Энергетика

16.4%
7.6%

Сырьевые материалы

14.2%
3.2%

Промышленность

9.9%
13.2%

Технологии

8.3%

-

Коммунальные услуги

8.3%
12.4%

Потребительский циклический сектор

7.6%
9.0%

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.2%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
GREK
48.3%

Энергетика

EPI
16.4%
GREK
7.6%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
GREK
3.2%

Промышленность

EPI
9.9%
GREK
13.2%

Технологии

EPI
8.3%
GREK

-

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
GREK
12.4%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
GREK
9.0%

Здравоохранение

EPI
5.8%
GREK

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
GREK
1.1%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
GREK
4.2%

Недвижимость

EPI
0.9%
GREK
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EWQGREK с XLC

Доходность на риск

EPI vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.17

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.83

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.33

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4.09

-5.66

EPI vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и GREK

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-79.50%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-21.32%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-22.63%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-30.46%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-57.04%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-3.53%

-13.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.63%

-44.99%

+26.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

6.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и GREK

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.81%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

21.05%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

24.30%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

24.47%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

28.84%

-8.58%

Сравнение комиссий EPI и GREK

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и GREK

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.58%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EPI and GREK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (5.81%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.49% vs 8.67% for EPI. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.49% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

GREK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as India Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор