Сравнение EPI с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
EPI и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EPI и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 1.93% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и GDMN
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
EPI vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EPI
GDMN
Сравнение EPI c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 2.42 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.47 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.92 | -4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.31 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.42 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.97 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EPI и GDMN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и GDMN
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и GDMN
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -52.82% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -39.03% | +22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -24.76% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -18.46% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 11.50% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 23.34% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 54.11% | -42.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 64.17% | -47.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 47.24% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 47.24% | -26.87% |