Сравнение EPI с GDE
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. EPI is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, EPI returned 8.13%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности EPI и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
EPI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -7.60%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 9.13%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.81% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -3.79% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between EPI and GDE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.42 |
The correlation between EPI and GDE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. GDE — Ранг доходности на риск
EPI
GDE
Сравнение EPI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.42 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.50 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.93 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.17 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок EPI и GDE
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -32.01% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -22.66% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -22.66% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.72% | -9.99% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -7.89% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 7.29% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.95%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.68% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 24.27% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 28.41% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.12% | -9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 26.12% | -5.77% |
Сравнение комиссий EPI и GDE
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и GDE
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and GDE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 8.13% for EPI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
GDE has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор