Сравнение EPI с GDE
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. EPI is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, EPI returned 5.67%/yr vs 39.38%/yr for GDE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности EPI и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -1.44%.
EPI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -8.86%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.67%
GDE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.62%
- 6 месяцев
- -8.10%
- С начала года
- -1.44%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -3.93% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | -1.44% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -8.58% |
Correlation
The correlation between EPI and GDE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. GDE — Ранг доходности на риск
EPI
GDE
Сравнение EPI c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.46 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 3.49 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и GDE
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -32.01% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -22.66% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | -22.66% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -20.26% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.63% | -8.14% | -10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 9.45% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.70%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 7.91% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 26.34% | -13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 30.80% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 27.13% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 27.13% | -6.87% |
Сравнение комиссий EPI и GDE
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и GDE
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.38% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and GDE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (7.91%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 39.38% vs 5.67% for EPI. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 39.38% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
GDE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for EPI.
EPI is categorized as India Equities, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор