PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPI с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с EWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy 25/50 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 8.66%/yr vs 14.91%/yr for EWI. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EPI charges 0.84%/yr vs 0.50%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности EPI и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 18.60%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.91% соответственно.

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%

EWI

1 день
-0.03%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
13.15%
С начала года
18.60%
1 год
33.93%
3 года*
29.60%
5 лет*
18.14%
10 лет*
14.91%
Всё время*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

EWI

iShares MSCI Italy ETF
$29.45M$26.12M$25.56M

Сравнение доходности по годам EPI и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		18.60%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between EPI and EWI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.55

The correlation between EPI and EWI shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и EWI

Секторы
EPI
EWI

Финансовые услуги

24.3%
50.1%

Энергетика

15.6%
6.6%

Сырьевые материалы

14.3%
1.0%

Промышленность

10.1%
10.4%

Коммунальные услуги

8.0%
18.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.0%

Технологии

7.5%

-

Здравоохранение

6.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
24.3%
EWI
50.1%

Энергетика

EPI
15.6%
EWI
6.6%

Сырьевые материалы

EPI
14.3%
EWI
1.0%

Промышленность

EPI
10.1%
EWI
10.4%

Коммунальные услуги

EPI
8.0%
EWI
18.0%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.7%
EWI
9.0%

Технологии

EPI
7.5%
EWI

-

Здравоохранение

EPI
6.1%
EWI
1.3%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.4%
EWI
0.9%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
EWI
2.7%

Недвижимость

EPI
0.9%
EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

EPI vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EPI c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.87

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.58

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.73

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

10.23

-10.55

EPI vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа EWI равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и EWI

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-70.38%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-12.48%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-16.80%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-35.25%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-43.00%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.16%

-0.03%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.62%

-28.78%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

3.32%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и EWI

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.56%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

15.66%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.27%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

21.12%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

22.50%

-2.23%

Сравнение комиссий EPI и EWI

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии EWI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и EWI

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.97%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EPI and EWI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (4.56%) compared to EPI (3.47%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.91% vs 8.66% for EPI. On fees, EWI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.91% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EWI has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as India Equities, while EWI is Europe Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while EWI tracks MSCI Italy 25/50 Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.50% for EWI.

EWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор