Сравнение EPI с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
EPI и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.10% против 17.51% соответственно.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и DXJ
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
EPI vs. DXJ — Ранг доходности на риск
EPI
DXJ
Сравнение EPI c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 2.24 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.88 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.91 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 15.24 | -16.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.24 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.32 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.41 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между EPI и DXJ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и DXJ
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и DXJ
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -49.63% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -12.65% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -22.19% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -39.14% | -11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -4.69% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -14.44% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.25% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.27% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 13.82% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 22.85% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 18.93% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.51% | -0.14% |