PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с DOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and DOG (ProShares Short Dow30) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while DOG is a Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.31%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EPI charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for DOG.

Доходность

Сравнение доходности EPI и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 9.31% против -11.31% соответственно.

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-9.08%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between EPI and DOG is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

-0.56

The correlation between EPI and DOG shifts across timeframes, from -0.56 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и DOG

Секторы
EPI
DOG

Финансовые услуги

23.2%
91.1%

Энергетика

16.4%

-

Сырьевые материалы

14.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Технологии

8.3%

-

Коммунальные услуги

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.2%
DOG
91.1%

Энергетика

EPI
16.4%
DOG

-

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
DOG

-

Промышленность

EPI
9.9%
DOG

-

Технологии

EPI
8.3%
DOG

-

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
DOG

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
DOG

-

Здравоохранение

EPI
5.8%
DOG

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
DOG

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
DOG

-

Недвижимость

EPI
0.9%
DOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

EPI vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-1.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
-1.37

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.38

-0.06

EPI vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.69, что выше коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и DOG

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-92.73%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-15.09%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-29.16%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-34.35%

+12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-70.95%

+20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-92.67%

+75.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-66.41%

+47.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.17%

9.18%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и DOG

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.09%, в то время как у ProShares Short Dow30 (DOG) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.36%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

9.87%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.56%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.86%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

17.51%

+2.84%

Сравнение комиссий EPI и DOG

EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии DOG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и DOG

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and DOG have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOG has higher volatility (4.36%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs DOG's -92.73%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.31% vs -11.31% for DOG. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.31% return vs -11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for DOG.

DOG has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while DOG is Inverse Equities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.95% for DOG.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор