PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с DEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с DEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds from WisdomTree - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPI returned 9.68%/yr vs 10.52%/yr for DEM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.63%/yr for DEM.

Доходность

Сравнение доходности EPI и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции EPI уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.52% соответственно.

EPI

1 день
-1.80%
1 месяц
0.68%
С начала года
-7.84%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-7.64%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.68%

DEM

1 день
-1.93%
1 месяц
1.59%
С начала года
18.12%
6 месяцев
18.38%
1 год
28.27%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.84%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		18.12%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Correlation

The correlation between EPI and DEM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г.

0.67

The correlation between EPI and DEM shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и DEM

Секторы
EPI
DEM

Финансовые услуги

23.2%
21.9%

Энергетика

16.4%
6.1%

Сырьевые материалы

14.2%
3.5%

Промышленность

9.9%
9.5%

Технологии

8.3%
17.4%

Коммунальные услуги

8.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.0%

Здравоохранение

5.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
3.0%

Недвижимость

0.9%
3.0%

Финансовые услуги

EPI
23.2%
DEM
21.9%

Энергетика

EPI
16.4%
DEM
6.1%

Сырьевые материалы

EPI
14.2%
DEM
3.5%

Промышленность

EPI
9.9%
DEM
9.5%

Технологии

EPI
8.3%
DEM
17.4%

Коммунальные услуги

EPI
8.3%
DEM
3.0%

Потребительский циклический сектор

EPI
7.6%
DEM
5.0%

Здравоохранение

EPI
5.8%
DEM
0.6%

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
DEM
5.8%

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
DEM
3.0%

Недвижимость

EPI
0.9%
DEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с EEMDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Доходность на риск

EPI vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPIDEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.98

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.72

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.60

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

12.31

-13.35

EPI vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа DEM равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPI и DEM

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и DEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-51.85%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-7.89%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-15.64%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-27.18%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-37.79%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-2.71%

-13.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.64%

-12.87%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.30%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и DEM

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 4.49%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.28%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.40%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

14.33%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.49%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.87%

+2.43%

Сравнение комиссий EPI и DEM

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DEM в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и DEM

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		3.82%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EPI and DEM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEM has higher volatility (6.28%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs DEM's -51.85%.

On 10-year performance, DEM leads with 10.52% vs 9.68% for EPI. On fees, DEM is cheaper at 0.63% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEM has performed better with a 10.52% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DEM has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for EPI.

EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.63% for DEM.

DEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и DEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор