Сравнение EPI с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
EPI и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPI и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.86% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.01% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции EPI превзошли акции ASEA по среднегодовой доходности: 9.11% против 6.92% соответственно.
EPI
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -6.66%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.11%
ASEA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и ASEA
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
EPI vs. ASEA — Ранг доходности на риск
EPI
ASEA
Сравнение EPI c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.67 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 2.40 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.31 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.51 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.67 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EPI и ASEA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и ASEA
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.73% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и ASEA
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -44.16% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -12.51% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | -22.20% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -44.16% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.51% | -5.91% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -10.73% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.75% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и ASEA
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.65% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.54% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.59% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.56% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.59% | +2.79% |