PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASEA с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASEA с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

ASEA и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASEA и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASEA и EMM

2026 (YTD)202520242023
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		6.01%19.80%9.82%3.25%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, ASEA показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

ASEA

1 день
2.16%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.01%
6 месяцев
15.95%
1 год
29.24%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.54%
10 лет*
6.92%

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с FLLAASEA с VWOASEA с FMASEA с EPI
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с VWOEMM с AVEM

Сравнение комиссий ASEA и EMM

ASEA берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF

Доходность на риск

ASEA vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASEA c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASEAEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.11

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.73

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.74

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

12.09

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASEA vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASEA на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASEA и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASEAEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.11

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.74

-0.48

Корреляция

Корреляция между ASEA и EMM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASEA и EMM

Дивидендная доходность ASEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EMM в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.73%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASEA и EMM

Максимальная просадка ASEA за все время составила -44.16%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASEA и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

ASEAEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-21.99%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-14.75%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-11.39%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-4.82%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.34%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ASEA и EMM

Текущая волатильность для Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) составляет 6.65%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ASEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASEAEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

11.02%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

15.75%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.63%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.69%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.69%

-0.10%