Сравнение EPI с ADVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE).
EPI и ADVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EPI и ADVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPI и ADVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 11.47% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 8.02% | 26.12% | 7.02% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у ADVE с доходностью 8.02%.
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
ADVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPI и ADVE
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ADVE в 0.79%.
Доходность на риск
EPI vs. ADVE — Ранг доходности на риск
EPI
ADVE
Сравнение EPI c ADVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPI | ADVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.94 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | 2.61 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.92 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 11.49 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPI | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.94 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.23 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между EPI и ADVE составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и ADVE
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 2.76% | 2.97% | 6.00% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPI и ADVE
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки ADVE в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ADVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPI | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -18.41% | -47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -11.73% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -7.49% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.68% | -3.21% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.98% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и ADVE
Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPI | ADVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 8.13% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.99% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 17.63% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.12% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 15.12% | +5.25% |