PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADVE с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

ADVE и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADVE - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADVE и EMSF

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		8.02%26.12%7.02%5.13%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

ADVE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.80%
С начала года
8.02%
6 месяцев
11.53%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с EWMADVE с ASEAADVE с ASIAADVE с EEMVADVE с EWSADVE с BKEMADVE с BKF
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий ADVE и EMSF

И ADVE, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Доходность на риск

ADVE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.32

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.80

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.23

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

7.48

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.32

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.52

+0.71

Корреляция

Корреляция между ADVE и EMSF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EMSF

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности EMSF в 1.70%

TTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.76%2.97%6.00%0.37%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EMSF

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

ADVEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-24.75%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.57%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-9.70%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.96%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.34%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EMSF

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 8.13%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADVEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

11.37%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

19.44%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

24.57%

-6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

21.78%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

21.78%

-6.66%