PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both exchange-traded funds - ADVE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 41.86% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и EMSF

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between ADVE and EMSF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between ADVE and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и EMSF

Секторы
ADVE
EMSF

Технологии

29.0%
43.6%

Финансовые услуги

27.3%
16.6%

Промышленность

13.6%
15.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.7%

Недвижимость

4.0%
1.6%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.9%

Энергетика

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.1%
2.8%

Здравоохранение

1.1%
6.8%

Технологии

ADVE
29.0%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
EMSF
16.6%

Промышленность

ADVE
13.6%
EMSF
15.0%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
EMSF
2.0%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
EMSF
7.7%

Недвижимость

ADVE
4.0%
EMSF
1.6%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
EMSF
3.9%

Энергетика

ADVE
1.2%
EMSF

-

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
EMSF
2.8%

Здравоохранение

ADVE
1.1%
EMSF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM

Доходность на риск

ADVE vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.14

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.37

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

14.61

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.98

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ADVE и EMSF

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-24.75%

+6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.57%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.10%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-5.72%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.35%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и EMSF

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.98%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.96%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

21.98%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

25.35%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

22.75%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

22.75%

-7.07%

Сравнение комиссий ADVE и EMSF

И ADVE, и EMSF имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и EMSF

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and EMSF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 41.86% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and EMSF have the same expense ratio: 0.79% per year.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.30% for EMSF.

ADVE is categorized as Asia Pacific Equities, while EMSF is Emerging Markets Diversified.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор