PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADVE с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADVE с ASIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADVE (Matthews Asia Dividend Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds from Matthews. Both are actively managed. Over the past year, ADVE returned 41.86% vs 66.09% for ASIA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ADVE и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADVE показывает доходность 21.50%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 33.47%.

ADVE

1 день
-0.63%
1 месяц
5.23%
С начала года
21.50%
6 месяцев
23.40%
1 год
41.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADVE и ASIA

2026 (YTD)202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		21.50%26.12%7.02%5.13%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between ADVE and ASIA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between ADVE and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADVE и ASIA

Секторы
ADVE
ASIA

Технологии

29.0%
46.6%

Финансовые услуги

27.3%
17.6%

Промышленность

13.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.5%

Недвижимость

4.0%
2.9%

Сырьевые материалы

3.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.1%

Энергетика

1.2%
2.1%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Здравоохранение

1.1%
4.0%

Технологии

ADVE
29.0%
ASIA
46.6%

Финансовые услуги

ADVE
27.3%
ASIA
17.6%

Промышленность

ADVE
13.6%
ASIA
11.6%

Коммуникационные услуги

ADVE
9.5%
ASIA
5.1%

Потребительский циклический сектор

ADVE
6.9%
ASIA
7.5%

Недвижимость

ADVE
4.0%
ASIA
2.9%

Сырьевые материалы

ADVE
3.4%
ASIA
2.5%

Потребительский защитный сектор

ADVE
2.9%
ASIA
1.1%

Энергетика

ADVE
1.2%
ASIA
2.1%

Коммунальные услуги

ADVE
1.1%
ASIA

-

Здравоохранение

ADVE
1.1%
ASIA
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с ADVE:
ADVE с MINVADVE с MEMADVE с FLKRADVE с MKORADVE с EEMAADVE с EWSADVE с ECNS
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

ADVE vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADVE
Ранг доходности на риск ADVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADVE c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADVEASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.08

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.78

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.59

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

17.09

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADVE vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADVE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADVE и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADVEASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.08

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок ADVE и ASIA

Максимальная просадка ADVE за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADVE и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADVEASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-23.95%

+5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-14.47%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.35%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.85%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.88%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ADVE и ASIA

Текущая волатильность для Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE) составляет 5.98%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что ADVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADVEASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

9.93%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

18.57%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

21.56%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

20.24%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

20.24%

-4.56%

Сравнение комиссий ADVE и ASIA

И ADVE, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADVE и ASIA

Дивидендная доходность ADVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности ASIA в 0.78%

ПозицияTTM202520242023
ADVE
Matthews Asia Dividend Active ETF		2.46%2.97%6.00%0.37%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ADVE and ASIA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to ADVE (5.98%). In terms of maximum drawdown, ADVE dropped -18.41% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 41.86% for ADVE. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ADVE has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 41.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ADVE and ASIA have the same expense ratio: 0.79% per year.

ADVE has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.78% for ASIA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADVE и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор