PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с ^NIFTY500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Nifty 500 (^NIFTY500).

EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EPI и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPI и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-11.92%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
^NIFTY500
Nifty 500		-15.46%1.60%12.00%25.12%-6.42%26.44%14.14%4.96%-11.46%44.69%
Разные валюты инструментов

EPI торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -11.92%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -15.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.10%, а акции ^NIFTY500 немного отстают с 8.75%.

EPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-6.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.10%

^NIFTY500

1 день
3.15%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-15.46%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-8.78%
3 года*
8.22%
5 лет*
5.69%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Nifty 500

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

EPI vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPI^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

-0.54

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

-0.66

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.51

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.24

-1.72

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY500 равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPI^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.12

Корреляция

Корреляция между EPI и ^NIFTY500 составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EPI и ^NIFTY500

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

EPI^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-68.02%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-14.82%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-18.84%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-38.30%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.56%

-14.54%

-5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.68%

-21.66%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.62%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и ^NIFTY500

Текущая волатильность для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) составляет 6.84%, в то время как у Nifty 500 (^NIFTY500) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что EPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPI^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

8.25%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.89%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

16.57%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.77%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.05%

+2.32%