PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPI с ^NIFTY500

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while ^NIFTY500 (Nifty 500) is an index. Over the past 10 years, EPI returned 9.13%/yr vs 8.68%/yr for ^NIFTY500. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPI и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EPI торгуется в USD, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у ^NIFTY500 с доходностью -11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPI имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции ^NIFTY500 немного отстают с 8.68%.

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%

^NIFTY500

1 день
0.67%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
-11.14%
1 год
-11.56%
3 года*
6.91%
5 лет*
5.03%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%
^NIFTY500
Nifty 500		-11.60%1.60%12.00%25.12%-6.42%26.44%14.14%4.96%-11.46%44.69%

Correlation

The correlation between EPI and ^NIFTY500 is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.67

The correlation between EPI and ^NIFTY500 shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Nifty 500

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT

Доходность на риск

EPI vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPI^NIFTY500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.74

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.98

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.88

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.56

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.39

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY500 равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPI^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EPI и ^NIFTY500

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -72.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и ^NIFTY500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPI^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-72.89%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-21.23%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-25.65%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

-25.65%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-47.22%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-19.81%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-22.20%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

8.38%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и ^NIFTY500

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Nifty 500 (^NIFTY500) имеют волатильность 4.95% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPI^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.18%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.81%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

15.86%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

15.85%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

18.12%

+2.23%

Часто задаваемые вопросы

EPI and ^NIFTY500 have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NIFTY500 has higher volatility (5.18%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs ^NIFTY500's -72.89%.

EPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и ^NIFTY500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор