PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY500 с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и VGT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.14%
13.03%
^NIFTY500
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

1.49

VGT:

1.70

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

1.88

VGT:

2.22

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.31

VGT:

1.30

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

2.02

VGT:

2.35

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

6.75

VGT:

8.44

Индекс Язвы

^NIFTY500:

3.27%

VGT:

4.24%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

14.80%

VGT:

21.12%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-4.62%

VGT:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность 20.26%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.97%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.59% против 21.26% соответственно.


^NIFTY500

С начала года

20.26%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

6.93%

1 год

24.48%

5 лет (среднегодовая)

19.45%

10 лет (среднегодовая)

13.59%

VGT

С начала года

30.97%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

13.03%

1 год

34.89%

5 лет (среднегодовая)

22.67%

10 лет (среднегодовая)

21.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^NIFTY500 c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.131.79
Коэффициент Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.502.35
Коэффициент Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.241.33
Коэффициент Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.422.44
Коэффициент Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.518.48
^NIFTY500
VGT

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.13
1.79
^NIFTY500
VGT

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VGT

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.21%
-2.17%
^NIFTY500
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VGT

Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 4.67% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.67%
4.53%
^NIFTY500
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab