Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC
^NIFTY500 (NIFTY 500 Index) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^NIFTY500 returned 12.66%/yr vs 17.67%/yr for ^GSPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY500 и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.66% против 17.67% соответственно.
^NIFTY500
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- -2.66%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.66%
^GSPC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NIFTY500 NIFTY 500 Index | -5.76% | 6.69% | 15.16% | 25.76% | 4.09% | 28.86% | 16.67% | 7.66% | -3.38% | 35.91% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.93% | 21.96% | 27.04% | 25.09% | -10.78% | 29.42% | 19.18% | 32.15% | 2.25% | 12.00% |
Correlation
The correlation between ^NIFTY500 and ^GSPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.08 |
The correlation between ^NIFTY500 and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NIFTY500 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
^NIFTY500
^GSPC
Сравнение ^NIFTY500 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 500 Index (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NIFTY500 | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.82 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 17.15 | -17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY500 и ^GSPC
Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NIFTY500 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -42.97% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -6.78% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -19.29% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -20.51% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.30% | -28.50% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -4.40% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -5.79% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.90% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY500 и ^GSPC
Текущая волатильность для NIFTY 500 Index (^NIFTY500) составляет 4.01%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NIFTY500 | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.55% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 9.83% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.71% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 16.26% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.14% | -0.96% |
Часто задаваемые вопросы
^NIFTY500 and ^GSPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^GSPC has higher volatility (5.55%) compared to ^NIFTY500 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY500 dropped -68.02% vs ^GSPC's -42.97%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY500 и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор