PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.29%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
^GSPC
S&P 500 Index		-0.51%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.44% против 16.16% соответственно.

^NIFTY500

1 день
0.02%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-1.54%
3 года*
12.77%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.44%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.21%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.45

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

2.08

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.41

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

10.91

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.45

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и ^GSPC

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-56.78%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-9.10%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-25.43%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-33.92%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-5.67%

-8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-10.75%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.62%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и ^GSPC

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.02%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.34%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

18.16%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.11%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.08%

-0.96%