PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

0.42

^GSPC:

0.50

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

0.56

^GSPC:

0.86

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.08

^GSPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

0.31

^GSPC:

0.54

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

0.66

^GSPC:

2.05

Индекс Язвы

^NIFTY500:

8.77%

^GSPC:

4.97%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

16.96%

^GSPC:

19.69%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-7.21%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.64% соответственно.

^NIFTY500

С начала года

1.59%

1 месяц

3.29%

6 месяцев

3.30%

1 год

7.28%

3 года

17.83%

5 лет

25.11%

10 лет

12.56%

^GSPC

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY500, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY500 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и ^GSPC

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и ^GSPC

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...