PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NIFTY 500 Index (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.66% против 17.67% соответственно.


^NIFTY500

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.67%
1 год
-2.66%
3 года*
12.36%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.66%

^GSPC

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.46%
С начала года
12.93%
6 месяцев
11.59%
1 год
32.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
16.86%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
NIFTY 500 Index
-5.76%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
^GSPC
S&P 500 Index
12.93%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%

Correlation

The correlation between ^NIFTY500 and ^GSPC is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between ^NIFTY500 and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NIFTY 500 Index

S&P 500 Index

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 500 Index (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


^NIFTY500^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.46

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.82

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

17.15

-17.46

^NIFTY500 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и ^GSPC

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


^NIFTY500^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-42.97%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-6.78%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-19.29%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-20.51%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-28.50%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-4.40%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-5.79%

-15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.90%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и ^GSPC

Текущая волатильность для NIFTY 500 Index (^NIFTY500) составляет 4.01%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


^NIFTY500^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.55%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

9.83%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

12.71%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.26%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.14%

-0.96%

Часто задаваемые вопросы


^NIFTY500 and ^GSPC have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (5.55%) compared to ^NIFTY500 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY500 dropped -68.02% vs ^GSPC's -42.97%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY500 и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор