PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NIFTY500 (Nifty 500) and ^GSPC (S&P 500 Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^NIFTY500 returned 12.66%/yr vs 17.78%/yr for ^GSPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.66% против 17.78% соответственно.

^NIFTY500

1 день
0.20%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-1.36%
3 года*
12.36%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.66%

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
5.14%
С начала года
18.12%
6 месяцев
17.99%
1 год
41.74%
3 года*
27.26%
5 лет*
18.66%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-5.76%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
^GSPC
S&P 500 Index		18.12%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%

Correlation

The correlation between ^NIFTY500 and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.08

The correlation between ^NIFTY500 and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
3.62

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
4.80

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.65

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

6.18

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

24.03

-24.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

3.62

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и ^GSPC

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NIFTY500^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-43.99%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-6.78%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-19.29%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-20.51%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-28.50%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

0.00%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-6.14%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.74%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и ^GSPC

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NIFTY500^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

2.87%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.51%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

11.60%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

16.11%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

17.09%

-0.91%

Часто задаваемые вопросы

^NIFTY500 and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NIFTY500 has higher volatility (4.01%) compared to ^GSPC (2.87%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY500 dropped -68.02% vs ^GSPC's -43.99%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY500 и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор