PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY500 с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
282.00%
465.56%
^NIFTY500
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

0.33

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

0.54

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.08

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

0.29

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

0.65

VOO:

2.51

Индекс Язвы

^NIFTY500:

8.50%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

16.51%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-9.73%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 12.84% против 12.19% соответственно.

^NIFTY500

С начала года

-1.18%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

-2.99%

1 год

5.34%

5 лет

22.77%

10 лет

12.84%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY500, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY500 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NIFTY500: 0.13
VOO: 0.32
Коэффициент Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^NIFTY500: 0.29
VOO: 0.58
Коэффициент Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^NIFTY500: 1.04
VOO: 1.09
Коэффициент Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^NIFTY500: 0.10
VOO: 0.33
Коэффициент Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^NIFTY500: 0.22
VOO: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.32
^NIFTY500
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VOO

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.99%
-9.30%
^NIFTY500
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VOO

Текущая волатильность для Nifty 500 (^NIFTY500) составляет 7.78%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.78%
13.84%
^NIFTY500
VOO