PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.30%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.06%23.46%28.76%27.20%-9.38%31.36%21.30%34.70%4.14%14.21%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.50% против 18.08% соответственно.

^NIFTY500

1 день
1.98%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-0.64%
3 года*
12.87%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.50%

VOO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.64%
1 год
28.47%
3 года*
23.67%
5 лет*
17.37%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500VOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.59

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.25

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.66

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

12.18

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500VOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.59

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.09

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.18

-0.63

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и VOO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и VOO

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки VOO в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500VOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-33.99%

-34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-11.98%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-24.52%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-33.99%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-5.55%

-8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-3.72%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.55%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и VOO

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500VOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

4.11%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.26%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.95%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

16.03%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.02%

-0.89%