PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с DAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.30%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-2.75%45.65%13.89%24.48%-9.71%9.87%15.10%25.20%-15.94%20.27%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как DAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NIFTY500 имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции DAX немного отстают с 12.24%.

^NIFTY500

1 день
1.98%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-0.64%
3 года*
12.87%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.50%

DAX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.46%
1 год
19.77%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.14%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQDAX с VGK

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500DAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.02

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.54

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.20

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.70

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

5.93

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500DAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.02

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и DAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и DAX

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки DAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500DAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-45.58%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.82%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-39.96%

+21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-45.58%

+7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-10.00%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-10.58%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.23%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и DAX

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500DAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

6.98%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

11.96%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

19.56%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

18.87%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.92%

-3.79%