Сравнение ^NIFTY500 с DAX

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 13.59% против 5.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и DAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.