PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с XNIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с XNIF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L).

XNIF.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и XNIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и XNIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.30%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-13.57%10.77%8.11%18.70%3.94%24.41%13.48%12.16%1.67%27.26%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как XNIF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNIF.L были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.30%, что значительно выше, чем у XNIF.L с доходностью -13.57%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции XNIF.L по среднегодовой доходности: 12.50% против 10.65% соответственно.

^NIFTY500

1 день
1.98%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.69%
1 год
-0.64%
3 года*
12.87%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.50%

XNIF.L

1 день
1.35%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-13.57%
6 месяцев
-9.09%
1 год
-3.10%
3 года*
9.02%
5 лет*
8.34%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI
Часто сравнивают с XNIF.L:
XNIF.L с FRIN.LXNIF.L с INDYXNIF.L с NFTYXNIF.L с IGCXNIF.L с SPYXNIF.L с VWRL.ASXNIF.L с VOO

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. XNIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c XNIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500XNIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-0.22

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

-0.23

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.25

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

-0.92

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. XNIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа XNIF.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и XNIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500XNIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и XNIF.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и XNIF.L

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки XNIF.L в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и XNIF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500XNIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-58.56%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-20.90%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-23.62%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-38.55%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.54%

-22.14%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-13.34%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

6.83%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и XNIF.L

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500XNIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

5.33%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.00%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

13.84%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

15.02%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.64%

-2.51%