PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY500 с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с NFTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY500
Nifty 500		-12.29%6.69%15.16%25.76%4.09%28.86%16.67%7.66%-3.38%35.91%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.24%10.52%8.37%24.85%6.92%29.35%12.81%3.13%7.41%14.22%
Разные валюты инструментов

^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.44% против 11.33% соответственно.

^NIFTY500

1 день
0.02%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-1.54%
3 года*
12.77%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.44%

NFTY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-4.47%
1 год
1.79%
3 года*
12.60%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ

Доходность на риск

^NIFTY500 vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY500 c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY500NFTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.14

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.30

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.23

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

0.90

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY500 vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY500NFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и NFTY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и NFTY

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и NFTY.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY500NFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-47.67%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.14%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-21.55%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-47.67%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-19.35%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-9.51%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.68%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и NFTY

Nifty 500 (^NIFTY500) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY500NFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.98%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.54%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.10%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

15.76%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.07%

-2.95%