Сравнение ^NIFTY500 с NFTY
^NIFTY500 (Nifty 500) is an index, while NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past 10 years, ^NIFTY500 returned 12.66%/yr vs 12.00%/yr for NFTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NIFTY500 и NFTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^NIFTY500 торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.66% против 12.00% соответственно.
^NIFTY500
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -1.36%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.66%
NFTY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам ^NIFTY500 и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NIFTY500 Nifty 500 | -5.76% | 6.69% | 15.16% | 25.76% | 4.09% | 28.86% | 16.67% | 7.66% | -3.38% | 35.91% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -2.91% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Correlation
The correlation between ^NIFTY500 and NFTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г. | 0.30 |
Over the past year, ^NIFTY500 and NFTY have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NIFTY500 vs. NFTY — Ранг доходности на риск
^NIFTY500
NFTY
Сравнение ^NIFTY500 c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^NIFTY500 | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.21 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.72 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^NIFTY500 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.63 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ^NIFTY500 и NFTY
Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NIFTY500 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.02% | -40.19% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.25% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -16.56% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -16.56% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.30% | -40.19% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.64% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -6.82% | -14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.32% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NIFTY500 и NFTY
Текущая волатильность для Nifty 500 (^NIFTY500) составляет 4.01%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что ^NIFTY500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NIFTY500 | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.57% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 10.88% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 12.46% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.61% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.05% | -2.87% |
Часто задаваемые вопросы
^NIFTY500 and NFTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (4.57%) compared to ^NIFTY500 (4.01%). In terms of maximum drawdown, ^NIFTY500 dropped -68.02% vs NFTY's -40.19%.
NFTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NIFTY500 и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор