PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nifty 500 (^NIFTY500)

Индекс · Валюта в INR · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty 500

Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с XNIF.L^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI^NIFTY500 с ARKK^NIFTY500 с VWO

Доходность

График доходности ^NIFTY500

Nifty 500 (^NIFTY500) снизился на 6.0% с начала года. Текущая цена акции ^NIFTY500 — ₹22,452. Инвесторы, вложившие ₹1,000 в акции ^NIFTY500 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму ₹1,676.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nifty 500 (^NIFTY500) показал доход в -5.95% с начала года и -1.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NIFTY500 составила 12.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 17.78%.

Nifty 500

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-1.14%
3 года*
12.40%
5 лет*
10.88%
10 лет*
12.61%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.07%
1 год
41.34%
3 года*
27.03%
5 лет*
18.54%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^NIFTY500 по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1992 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был май 1992 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении ^NIFTY500 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 мая 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 12 мая 1992 г. с доходностью -13.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.32%0.38%-11.39%10.50%-0.12%-0.91%-5.95%
2025-3.55%-7.88%7.34%3.24%3.50%3.58%-2.97%-1.97%1.21%4.29%0.94%-0.26%6.69%
20241.92%1.45%0.82%3.66%0.51%6.90%4.30%0.87%2.15%-6.42%-0.01%-1.37%15.16%
2023-3.32%-2.79%0.27%4.55%3.59%4.21%3.83%-0.79%2.18%-2.84%7.06%8.01%25.76%
20220.53%-4.11%4.10%-0.75%-4.49%-5.18%9.55%4.50%-3.23%4.01%3.39%-3.12%4.09%
2021-1.87%7.78%1.09%0.41%6.97%1.87%1.42%6.53%3.41%0.23%-2.91%1.32%28.86%

Метрики бенчмарка

Nifty 500 has an annualized alpha of 9.21%, beta of 0.16, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1991.

  • This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.57%) than losses (38.51%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.02 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.02 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
9.21%
Бета
0.16
R²
0.02
Участие в росте
46.57%
Участие в снижении
38.51%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^NIFTY500 имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nifty 500 (^NIFTY500) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^NIFTY500БенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
3.57

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
4.73

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.64

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

6.12

-6.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

23.79

-24.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nifty 500 показал максимальную просадку в 68.02%, зарегистрированную 21 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 809 торговых сессий.

Текущая просадка Nifty 500 составляет 8.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Крах доткомов2000–2002
-68.02%сент. 2001 г.
1y 7mo3y 2mo
4y 9moфевр. 2000 г. - дек. 2004 г.
Финансовый кризис2007–2009
-64.26%март 2009 г.
1y 2mo5y 2mo
6y 4moянв. 2008 г. - май 2014 г.
Медвежий рынок 1993 года1993
-62.51%апр. 1993 г.
1y 24d6y 8mo
7y 9moапр. 1992 г. - янв. 2000 г.
Обвал COVID2020
-38.30%март 2020 г.
2mo 3d7mo 21d
9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок 2006 года2006
-32.56%июнь 2006 г.
1mo 4d5mo 2d
6mo 6dмай 2006 г. - нояб. 2006 г.

Показатели просадок

^NIFTY500БенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.02%

-43.99%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-6.78%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-19.29%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-20.51%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.30%

-28.50%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-0.71%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-6.14%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.74%

+2.72%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^NIFTY500

Добавьте Nifty 500 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^NIFTY500