Сравнение EPHE с SI=F
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while SI=F (Silver Futures) is an asset. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и SI=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EPHE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -2.82%
SI=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPHE и SI=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 0.32% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -16.01% |
SI=F Silver Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% |
Correlation
The correlation between EPHE and SI=F is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. SI=F — Ранг доходности на риск
EPHE
SI=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPHE c SI=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Silver Futures (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | SI=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и SI=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.66% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и SI=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | SI=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and SI=F have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и SI=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор