PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPHE с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с KBA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.21%/yr vs 9.32%/yr for KBA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -3.21% против 9.32% соответственно.

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%

KBA

1 день
-2.09%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
5.54%
С начала года
7.54%
1 год
36.56%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		7.54%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between EPHE and KBA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г.

0.27

Сравнение распределения секторов EPHE и KBA

Секторы
EPHE
KBA

Промышленность

30.8%
15.4%

Финансовые услуги

20.0%
17.4%

Коммунальные услуги

13.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.4%

Недвижимость

11.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.5%

Энергетика

1.3%
3.0%

Сырьевые материалы

1.1%
9.3%

Здравоохранение

-

3.7%

Технологии

-

34.1%

Промышленность

EPHE
30.8%
KBA
15.4%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
KBA
17.4%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
KBA
3.2%

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
KBA
5.4%

Недвижимость

EPHE
11.2%
KBA
0.5%

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
KBA
1.4%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
KBA
6.5%

Энергетика

EPHE
1.3%
KBA
3.0%

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
KBA
9.3%

Здравоохранение

EPHE

-

KBA
3.7%

Технологии

EPHE

-

KBA
34.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с MCHIKBA с EWTKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

EPHE vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.81

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.48

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.80

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.18

-11.28

EPHE vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и KBA

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-53.24%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-7.65%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-31.23%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-39.76%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-45.32%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.26%

-6.13%

-25.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-25.60%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

3.28%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и KBA

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.10%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

9.30%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

15.80%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

20.29%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

27.47%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

25.46%

-3.18%

Сравнение комиссий EPHE и KBA

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и KBA

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности KBA в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.45%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and KBA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (9.30%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 9.32% vs -3.21% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 9.32% return vs -3.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for KBA.

EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.45% for KBA.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while KBA is China Equities. EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор