Сравнение EPHE с FLIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Franklin FTSE India ETF (FLIN).
EPHE и FLIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. FLIN - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE India RIC Capped Index. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и FLIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и FLIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -11.72% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | -13.94% | 2.40% | 10.33% | 20.58% | -7.96% | 24.96% | 14.50% | 4.77% | -6.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -13.94%.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
FLIN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -13.94%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -8.65%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и FLIN
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.
Доходность на риск
EPHE vs. FLIN — Ранг доходности на риск
EPHE
FLIN
Сравнение EPHE c FLIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | FLIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.55 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.69 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.50 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.65 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.55 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и FLIN составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и FLIN
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FLIN в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.65% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и FLIN
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и FLIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -41.90% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -18.79% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -22.85% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -20.77% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -7.83% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.65% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и FLIN
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | FLIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.02% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.13% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 15.78% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 15.71% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.48% | +1.86% |