Сравнение EPHE с ENZL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL).
EPHE и ENZL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и ENZL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и ENZL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ENZL по среднегодовой доходности: -2.63% против 3.31% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и ENZL
EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ENZL в 0.50%.
Доходность на риск
EPHE vs. ENZL — Ранг доходности на риск
EPHE
ENZL
Сравнение EPHE c ENZL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | ENZL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.33 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 0.96 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.28 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.35 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и ENZL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и ENZL
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ENZL в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и ENZL
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ENZL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -42.44% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -12.90% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -37.18% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -42.44% | -9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -33.49% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -12.59% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 3.53% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и ENZL
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | ENZL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.86% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.40% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 17.39% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.45% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.38% | +1.96% |