PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index while EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.37%/yr vs 6.55%/yr for EEMV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям EEMV по среднегодовой доходности: -3.37% против 6.55% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between EPHE and EEMV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.60

Over the past year, the correlation between EPHE and EEMV has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EPHE и EEMV

Секторы
EPHE
EEMV

Промышленность

32.0%
6.7%

Финансовые услуги

17.3%
17.7%

Коммунальные услуги

14.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

13.6%
5.0%

Недвижимость

10.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.8%

Энергетика

1.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
3.1%

Здравоохранение

-

6.2%

Технологии

-

28.9%

Промышленность

EPHE
32.0%
EEMV
6.7%

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
EEMV
17.7%

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
EEMV
4.6%

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
EEMV
5.0%

Недвижимость

EPHE
10.7%
EEMV
0.5%

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
EEMV
11.2%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
EEMV
6.8%

Энергетика

EPHE
1.3%
EEMV
3.4%

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
EEMV
3.1%

Здравоохранение

EPHE

-

EEMV
6.2%

Технологии

EPHE

-

EEMV
28.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

EPHE vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.96

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.79

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.78

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

10.36

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.96

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.47

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.47

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.39

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EPHE и EEMV

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-31.56%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-9.22%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-12.47%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-21.90%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-31.56%

-20.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-1.50%

-32.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-7.97%

-13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

2.47%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и EEMV

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 5.59% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.70%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.72%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

13.07%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

11.85%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

13.86%

+8.37%

Сравнение комиссий EPHE и EEMV

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и EEMV

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and EEMV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.70%) compared to EPHE (5.59%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EEMV leads with 6.55% vs -3.37% for EPHE. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMV has performed better with a 6.55% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 2.13% for EPHE.

EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор