PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EPHE с BTC-USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EPHE returned -2.82%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -2.82% против 57.23% соответственно.

EPHE

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.21%
1 год
-7.80%
3 года*
0.90%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
-2.82%

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		0.32%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between EPHE and BTC-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.07

The correlation between EPHE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VTIEPHE с VXUSEPHE с GOVT
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

EPHE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
-0.92

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-1.27

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.87

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.77

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.33

+0.27

EPHE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.49, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и BTC-USD

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-85.30%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-51.21%

+35.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-51.21%

+29.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-76.67%

+43.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-83.80%

+32.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.66%

-48.27%

+14.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-42.36%

+21.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

35.16%

-25.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 4.96%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.97%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

34.64%

-21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

35.59%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

44.57%

-26.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

56.61%

-34.41%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and BTC-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to EPHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs BTC-USD's -85.30%.

EPHE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор