PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с BKEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPHE returned -3.07%/yr vs 7.09%/yr for BKEM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 28.54%.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
2.89%
1 год
-8.91%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-3.37%

BKEM

1 день
-1.31%
1 месяц
5.40%
С начала года
28.54%
6 месяцев
30.76%
1 год
52.98%
3 года*
23.65%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-0.88%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%38.92%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		28.54%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%47.53%

Correlation

The correlation between EPHE and BKEM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EPHE и BKEM

Секторы
EPHE
BKEM

Промышленность

32.0%
9.0%

Финансовые услуги

17.3%
18.9%

Коммунальные услуги

14.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.7%

Недвижимость

10.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.9%

Энергетика

1.3%
4.0%

Сырьевые материалы

1.0%
6.4%

Здравоохранение

-

3.2%

Технологии

-

35.9%

Промышленность

EPHE
32.0%
BKEM
9.0%

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
BKEM
18.9%

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
BKEM
2.3%

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
BKEM
9.7%

Недвижимость

EPHE
10.7%
BKEM
1.2%

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
BKEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
BKEM
2.9%

Энергетика

EPHE
1.3%
BKEM
4.0%

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
BKEM
6.4%

Здравоохранение

EPHE

-

BKEM
3.2%

Технологии

EPHE

-

BKEM
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с EMMFBKEM с VWOBKEM с IEMS.LBKEM с BBEMBKEM с IEMG

Доходность на риск

EPHE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 55
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.73

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
3.58

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.48

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

4.06

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

15.58

-16.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEBKEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.73

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.38

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.74

-0.69

Просадки

Сравнение просадок EPHE и BKEM

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-39.48%

-14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-13.11%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-18.38%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-36.53%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-2.25%

-32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.99%

-15.99%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

3.41%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и BKEM

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 5.59%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

8.13%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

16.82%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.52%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.73%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

19.12%

+3.11%

Сравнение комиссий EPHE и BKEM

EPHE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и BKEM

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности BKEM в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.47%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and BKEM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKEM has higher volatility (8.13%) compared to EPHE (5.59%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 7.09% vs -3.07% for EPHE. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 7.09% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for EPHE.

EPHE has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.47% for BKEM.

EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор