PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPHE с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с ASEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EPHE tracks the MSCI Philippines Investable Market Index while ASEA tracks the FTSE/ASEAN 40 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPHE returned -3.20%/yr vs 7.64%/yr for ASEA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for ASEA.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -3.20% против 7.64% соответственно.

EPHE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.64%
1 год
-9.52%
3 года*
0.24%
5 лет*
-3.12%
10 лет*
-3.20%

ASEA

1 день
-0.69%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.50%
6 месяцев
12.22%
1 год
26.01%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и ASEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		-1.12%1.56%-1.41%1.27%-15.87%-2.23%-3.95%8.50%-17.50%20.20%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		9.50%19.80%9.82%4.88%5.24%4.66%-7.88%8.34%-7.58%35.06%

Correlation

The correlation between EPHE and ASEA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2011 г.

0.57

The correlation between EPHE and ASEA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPHE и ASEA

Секторы
EPHE
ASEA

Промышленность

32.0%
15.4%

Финансовые услуги

17.3%
58.6%

Коммунальные услуги

14.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Недвижимость

10.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.2%

Энергетика

1.3%
3.5%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Здравоохранение

-

2.3%

Технологии

-

-

Промышленность

EPHE
32.0%
ASEA
15.4%

Финансовые услуги

EPHE
17.3%
ASEA
58.6%

Коммунальные услуги

EPHE
14.3%
ASEA
4.4%

Потребительский циклический сектор

EPHE
13.6%
ASEA

-

Недвижимость

EPHE
10.7%
ASEA
2.8%

Коммуникационные услуги

EPHE
5.3%
ASEA
8.8%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.6%
ASEA
2.2%

Энергетика

EPHE
1.3%
ASEA
3.5%

Сырьевые материалы

EPHE
1.0%
ASEA
2.1%

Здравоохранение

EPHE

-

ASEA
2.3%

Технологии

EPHE

-

ASEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с VTIEPHE с GOVT
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EIDOASEA с EWSASEA с VWOASEA с FLLAASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

EPHE vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 44
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPHEASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.87

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
2.74

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.34

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.16

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

8.72

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPHE vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPHEASEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.87

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.67

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EPHE и ASEA

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-44.16%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-8.28%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-22.20%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

-22.20%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

-44.16%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-2.81%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-10.66%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.08%

2.99%

+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и ASEA

iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.40%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

11.20%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.87%

14.01%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

14.66%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.59%

+4.65%

Сравнение комиссий EPHE и ASEA

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и ASEA

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ASEA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.61%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.13%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and ASEA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPHE has higher volatility (5.60%) compared to ASEA (3.40%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs ASEA's -44.16%.

On 10-year performance, ASEA leads with 7.64% vs -3.20% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ASEA has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ASEA has performed better with a 7.64% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for ASEA.

ASEA has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.13% for EPHE.

EPHE tracks MSCI Philippines Investable Market Index, while ASEA tracks FTSE/ASEAN 40 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.65% for ASEA.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор