Сравнение EPHE с ASEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA).
EPHE и ASEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Philippines Investable Market Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. ASEA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность FTSE/ASEAN 40 Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и ASEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPHE и ASEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | -0.28% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 6.82% | 19.80% | 9.82% | 4.88% | 5.24% | 4.66% | -7.88% | 8.34% | -7.58% | 35.06% |
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ASEA по среднегодовой доходности: -2.63% против 7.00% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -2.63%
ASEA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPHE и ASEA
EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ASEA в 0.65%.
Доходность на риск
EPHE vs. ASEA — Ранг доходности на риск
EPHE
ASEA
Сравнение EPHE c ASEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPHE | ASEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.71 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 2.46 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.42 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 10.91 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPHE | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.71 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.67 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPHE и ASEA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPHE и ASEA
Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности ASEA в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 2.11% | 2.11% | 2.32% | 2.01% | 1.73% | 1.05% | 0.72% | 0.78% | 0.45% | 0.36% | 0.71% | 1.03% |
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | 3.70% | 3.95% | 3.61% | 3.76% | 2.23% | 4.19% | 2.27% | 2.51% | 3.08% | 1.59% | 2.78% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок EPHE и ASEA
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ASEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPHE | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -44.16% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -12.51% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -22.20% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -44.16% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -5.18% | -28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -10.73% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.77% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и ASEA
iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что EPHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPHE | ASEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.51% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.56% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 17.59% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.56% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.59% | +4.75% |