Сравнение EPHE с ^NDX
EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, EPHE returned -2.82%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPHE и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPHE показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции EPHE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -2.82% против 20.95% соответственно.
EPHE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- -7.80%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -2.82%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам EPHE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | 0.32% | 1.56% | -1.41% | 1.27% | -15.87% | -2.23% | -3.95% | 8.50% | -17.50% | 20.20% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between EPHE and ^NDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPHE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
EPHE
^NDX
Сравнение EPHE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPHE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.92 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.85 | -11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPHE и ^NDX
Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPHE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -82.90% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -12.12% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -22.93% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.96% | -35.56% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.62% | -35.56% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.66% | -3.34% | -30.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -24.61% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 3.26% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPHE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 4.96%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPHE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.51% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 13.84% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 17.29% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.76% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.61% | -0.41% |
Часто задаваемые вопросы
EPHE and ^NDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^NDX has higher volatility (7.51%) compared to EPHE (4.96%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPHE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор