PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с GDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		10.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 16.26% против 18.24% соответственно.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

GDX

1 день
-1.48%
1 месяц
-10.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
23.58%
1 год
108.21%
3 года*
43.61%
5 лет*
24.72%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Сравнение комиссий EPGFX и GDX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

EPGFX
EuroPac Gold Fund
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

EPGFX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.35

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.55

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.50

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

12.47

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.35

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.14

+0.22

Корреляция

Корреляция между EPGFX и GDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и GDX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности GDX в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.67%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и GDX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-80.34%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-30.84%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-46.51%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-49.79%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-18.34%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-40.60%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

8.66%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и GDX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 15.83%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

17.25%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

38.46%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

46.23%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

35.75%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

37.45%

-4.79%