PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGFX с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGFX (EuroPac Gold Fund) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both funds - EPGFX is a Precious Metals fund managed by Euro Pacific Asset Management, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, EPGFX returned 12.45%/yr vs 14.11%/yr for GDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EPGFX charges 1.40%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 12.45% против 14.11% соответственно.

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGFX и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between EPGFX and GDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.94

The correlation between EPGFX and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPC
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

EPGFX vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.40

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.81

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.07

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

5.27

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и GDX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGFXGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-80.34%

+23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-30.84%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.88%

-30.84%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

-46.51%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-49.79%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-25.41%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-40.43%

+18.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

12.09%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и GDX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 12.90%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGFXGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

15.49%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

37.51%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

45.49%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

36.40%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

37.17%

-4.74%

Сравнение комиссий EPGFX и GDX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и GDX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EPGFX and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to EPGFX (12.90%). In terms of maximum drawdown, EPGFX dropped -56.70% vs GDX's -80.34%.

EPGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGFX и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор