Сравнение EPGAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A	-9.37%	14.27%	15.57%	35.25%	-24.67%	22.66%	43.38%	33.69%	-0.04%	-0.35%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPGAX показывает доходность -9.37%, а SWLGX немного ниже – -9.81%.

EPGAX

1 день: -0.83%

1 месяц: -9.04%

С начала года: -9.37%

6 месяцев: -8.73%

1 год: 13.01%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 7.77%

10 лет*: 14.92%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EPGAX:

EPGAX с FAGAX EPGAX с FKDNX EPGAX с FATEX EPGAX с AGTHX EPGAX с FXAIX EPGAX с SPY EPGAX с TRRDX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий EPGAX и SWLGX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

EPGAX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EPGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EPGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EPGAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.60	0.83	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.35	-0.37
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.19	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.79	1.17	-0.37
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.81	4.02	-1.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EPGAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.60	0.83	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.58	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.70	-0.22

Корреляция

Корреляция между EPGAX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и SWLGX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A	0.68%	0.62%	0.00%	0.56%	2.26%	12.86%	12.06%	9.56%	7.10%	12.35%	6.39%	2.37%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и SWLGX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EPGAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.20%	-32.69%	-30.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.80%	-16.16%	+3.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.60%	-32.69%	+2.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.17%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.67%	-13.03%	+0.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.32%	-7.13%	-9.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	4.69%	-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и SWLGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) составляет 6.26%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EPGAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.26%	6.73%	-0.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.65%	12.40%	+0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.50%	22.57%	-1.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.67%	21.52%	-0.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.73%	22.81%	-2.08%

Сравнение EPGAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам EPGAX и SWLGX

Доходность по периодам

EPGAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EPGAX и SWLGX

Доходность на риск

EPGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

EPGAX

SWLGX

Сравнение EPGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EPGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)